外国為替取引における通貨ペア選択を対象とした複利型強化学習と最適レバレッジの学習

摘要

本論文では、実際の外国為替市場のデータに基づいて通貨ペア選択問題を作成し、レバレッジを用いた複利型強化学習を適用した。実験結果から、レバレッジを用いた複利型強化学習は実際の外国為替市場のデータに対しても最も利益が高い通貨ペアを学習し、レバレッジを学習できることが確認できた。今後は、レバッレジの収束性について検討したい。