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含有消费的证券组合的有效前沿研究

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我们利用拓展的Markowitz均值-方差模型描述最优投资组合问题,将投资者的消费作为约束条件放到模型中,并将约束条件放宽到允许做空的情形,从而推广了传统证券组合的有效前沿.

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来源
《第三届中国智能计算大会》|2009年|26-29|共4页
会议地点济南
作者
应益荣; 邢凯;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类人工神经网络与计算;投资;
关键词
证券组合; 均值-方差模型; 投资价值; 消费行为;
入库时间 2022-08-17 10:45:25

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