带交易费用的证券组合选择的有效子集

摘要

本文在考虑交易费用的基础上，建立了证券组合选择模型，进而分析了交易费用对证券组合的有效子集的影响，并给出了证券集的一个子集为其有效子集的充要条件；引入了允许卖空条件下证券组合选择的最小有效子集的概念，最小有效子集可以代替原证券集生成Morkwitz有效组合前沿。重点研究了寻求最小有效子集的方法，得出了逐步剔除法，并进行了实证研究。

目录

文摘

英文文摘

引言

第1章绪论

1.1证券组合选择理论的产生和发展

1.2证券组合选择理论的研究现状

第2章证券组合选择的有效子集

2.1引言

2.2模型介绍

2.3证券组合选择的有效子集

第3章带有交易费用的证券组合的有效子集

3.1引言

3.2带交易费用的证券组合选择模型

3.3带交易费用的证券组合选择的有效子集

第4章证券组合的最小有效子集及其算法

4.1证券组合选择的最小有效子集

4.2证券组合选择的最小有效子集的计算实例

结束语

参考文献

致谢

论文原创性声明