Knight不确定性与障碍再装股票期权的稳健定价模型

摘要

研究具有Knight不确定性的金融市场，针对再装股票期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题，设置了再装期权的上下障碍，建立了障碍再装期权在一个概率测度集合上的稳健定价模型。并借助于倒向随机微分方程（BSDE）以及等价鞅测度求出了该模型的显式表达式，并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性以及上下障碍价格对障碍再装期权定价的重要影响。