一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化系统和方法

摘要

本发明涉及一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化方法，包括以下步骤：输入资产，得到价比向量和资产组合向量；根据价比向量和资产组合向量得到财富因子的累乘形式；利用三种趋势表达指标表示预测价；将预测价与投资期中的最高价格复合，得到趋势指标；根据趋势指标选出径向基函数的自适应输入；通过自适应输入，计算出径向基函数的投资组合增量；根据投资组合增量建立资产选择模型，获得下一期预测的资产组合。把三种趋势趋势表达指标结合在一起，并对股票进行自适应择时，在价格看涨时动态加入最高价格指标；运用径向基函数算法处理正则化项；与现有的资产配置算法进行了横向对比，交易费损耗在承受范围内，适用于真实的金融数据集和市场。