一种衍生品自动化结算的方法和系统

摘要

本发明公开了一种衍生品自动化结算的方法和系统，可以提高衍生品交易的自动化结算水平，降低衍生品结算的操作性风险。其技术方案为：自动通过期货交易所的非交易API接口获取会员结算数据；成交数据自动进行成交分配；自动对会员结算数据进行处理，并完成自动结算；自动进行资金对账和持仓对账；资金对账和持仓对账通过后，自动生成包括结算单在内的数据文件；自动切下一交易日，进行交易初始化；自动设置系统已完成自动化结算标志。

说明书

技术领域

本发明涉及一种衍生品交易所需的技术，具体涉及衍生品自动化结算的方法和系统。

背景技术

衍生品一般是指远期、互换、期权等价值取决于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货等标的物的金融协议，以及其中一种或多种产品的组合。衍生品结算业务是开展衍生品业务的银行、期货公司等金融机构柜台系统的重要组成部分，传统的衍生品结算依赖金融机构衍生品柜台系统和交易所会员服务系统客户端，由于两者之间数据彼此隔离，因此需要业务人员手工操作。

现有的衍生品交易结算方案包括：业务人员将当日已成交交易进行成交分配；业务人员在柜台系统录入出入金数据；业务人员登录交易所会员服务系统客户端，按照交易日期查找相应的结算文件，并对结算文件进行下载；业务人员将结算文件放置到指定目录下，并通过系统功能加载交易所文件，开始结算开启日终结算程序；结算完成后进行对账操作，对账分为资金对账和持仓对账，资金对账需要核对交易所下发资金情况表和本系统计算的会员资金账号的资金数据是否一致，持仓对账核对交易所下发的持仓数据“标准合约结算明细表”与本系统清算对应的持仓数据是否一致；核对完毕后，业务人员需要将交易系统先切下一交易日，再交易初始化。

从上述流程的描述中可以看到，现有的衍生品交易结算方案中，每步操作都需要业务人员人工判断和人工操作，并且需要登录到交易所会员服务系统客户端进行数据查询和下载，自动化结算程度较低，业务处理效率较为低下。同时，在结算过程中人工参与较多，在业务人员业务经验和能力存在差异的情况下，现有的衍生品交易结算方案操作性风险较大。

发明内容

以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。

本发明的目的在于解决上述问题，提供了一种衍生品自动化结算的方法和系统，可以提高衍生品交易的自动化结算水平，降低衍生品结算的操作性风险。

本发明的技术方案为：本发明揭示了一种衍生品自动化结算的方法，方法包括：

步骤1：自动通过交易所的非交易API接口获取会员结算数据；

步骤2：成交数据自动进行成交分配；

步骤3：自动对会员结算数据进行处理，并完成自动结算；

步骤4：自动进行资金对账和持仓对账；

步骤5：资金对账和持仓对账通过后，自动生成包括结算单在内的数据文件；

步骤6：自动切下一交易日，进行交易初始化；

步骤7：自动设置系统已完成自动化结算标志。

根据本发明的衍生品自动化结算的方法的一实施例，步骤3进一步包括：

步骤3-1：从客户中取出一个客户，遍历该客户的成交数据；

步骤3-2：计算客户/交易员持仓；

步骤3-3：计算客户/交易员盈亏；

步骤3-4：计算客户手续费；

步骤3-5：计算客户/交易员保证金；

步骤3-6：计算客户/交易员权利金；

步骤3-7：处理组合/交易员保证金。

根据本发明的衍生品自动化结算的方法的一实施例，在步骤4中，对账处理包括以下两个方面的内容：

(1)核对交易所下发的持仓数据中的标准合约结算明细表与本系统清算对应的持仓数据是否一致，其中，标准合约结算明细表中记录会员下各交易编码的持仓数据；

(2)核对交易所下发的资金数据中的结算会员资金情况表和本系统计算的会员资金账号的资金数据是否一致。

根据本发明的衍生品自动化结算的方法的一实施例，方法还包括：

若自动化结算出现问题，在解决问题后再次启动自动化结算或手工结算。

本发明还揭示了一种衍生品自动化结算的系统，系统包括：

数据获取模块，配置为自动通过交易所的非交易API接口获取会员结算数据；

成交匹配模块，配置为成交数据自动进行成交分配；

自动结算模块，配置为自动对会员结算数据进行处理，并完成自动结算；

自动对账模块，配置为自动进行资金对账和持仓对账；

文件生成模块，配置为资金对账和持仓对账通过后，自动生成包括结算单在内的数据文件；

交易初始化模块，配置为自动切下一交易日，进行交易初始化；

标志设置模块，配置为自动设置系统已完成自动化结算标志。

根据本发明的衍生品自动化结算的系统的一实施例，自动结算模块进一步配置为：

遍历单元，配置为从客户中取出一个客户，遍历该客户的成交数据；

持仓计算单元，配置为计算客户/交易员持仓；

盈亏计算单元，配置为计算客户/交易员盈亏；

手续费计算单元，配置为客户手续费；

保证金计算单元，配置为客户/交易员保证金；

权利金计算单元，配置为客户/交易员权利金；

保证金处理单元，配置为组合/交易员保证金。

根据本发明的衍生品自动化结算的系统的一实施例，自动对账模块进一步配置为处理以下两个方面的内容：

(1)核对交易所下发的持仓数据中的标准合约结算明细表与本系统清算对应的持仓数据是否一致，其中，标准合约结算明细表中记录会员下各交易编码的持仓数据；

(2)核对交易所下发的资金数据中的结算会员资金情况表和本系统计算的会员资金账号的资金数据是否一致。

根据本发明的衍生品自动化结算的系统的一实施例，系统还包括：

重启模块，配置为若自动化结算出现问题，在解决问题后再次启动自动化结算或手工结算。

本发明还揭示了一种衍生品自动化结算的系统，包括：

处理器；以及

存储器，所述存储器被配置为存储一系列计算机可执行的指令以及与所述一系列计算机可执行的指令相关联的计算机可访问的数据，

其中，当所述一系列计算机可执行的指令被所述处理器执行时，使得所述处理器进行如上所述的方法。

本发明还揭示了一种非临时性计算机可读存储介质，所述非临时性计算机可读存储介质上存储有一系列计算机可执行的指令，当所述一系列可执行的指令被计算装置执行时，使得计算装置进行如上所述的方法。

本发明对比现有技术有如下的有益效果：本发明改变了传统开展衍生品业务的银行、期货公司等金融机构衍生品结算以业务人员为主导的处理模式，通过对交易所接口进行整合，金融机构衍生品柜台系统直接从交易所会服系统获取结算文件，并与金融机构衍生品柜台系统内数据直接比对，自动完成成交分配、结算、对账、切交易日、初始化等操作。因此，在本发明的衍生品自动化结算过程中，所有业务操作均可自动完成，业务人员只需要确认自动化结算结果即可，极大提高了衍生品结算的自动化和电子化水平，极大地降低了业务人员的操作步骤，这使得结算过程中的操作性风险控制能力得到极大的提升。

附图说明

在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后，能够更好地理解本发明的上述特征和优点。在附图中，各组件不一定是按比例绘制，并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同或相近的附图标记。

图1示出了本发明的衍生品自动化结算的方法的一实施例的流程图。

图2示出了图1所示的流程中的局部步骤的细化流程图。

图3示出了本发明的衍生品自动化结算的系统的一实施例的原理图。

图4示出了图3所示的系统中的局部模块的细化原理图。

图5示出了本发明的衍生品自动化结算的系统的另一实施例的原理图。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本发明作详细描述。注意，以下结合附图和具体实施例描述的诸方面仅是示例性的，而不应被理解为对本发明的保护范围进行任何限制。

图1示出了本发明的衍生品自动化结算的方法的一实施例的流程。请参见图1，本实施例的方法的实施步骤详述如下。

步骤1：自动通过交易所的非交易API接口获取会员结算数据。

在本步骤中，交易所非交易API提供会员结算文件下载接口，可以下载交易所各类型结算文件。本下载接口中，提供二进制文件流方式，供客户端写文件，为了保证数据文件的完整性，同时提供文件的md5值，可以供客户端核对。由于交易所结算文件区分“请检查核对”和“正式发布”两种文件状态，如果已经是“正式发布”，客户端下载接口中传入的参数为“请检查核对”，则会提示无文件下载。对于下载DBF类型数据，考虑文件容量以及下载效率，API会将DBF文件打包成zip包后通过文件流提供。

步骤2：成交数据自动进行成交分配。

本步骤以交易所结算文件中成交单为准，通过成交编号定位交易员，进行自动分配。

步骤3：自动对会员结算数据进行处理，并完成自动结算。

本步骤的具体处理过程请参见图2：

步骤3-1：从客户中取出一个客户，遍历该客户的成交数据；

步骤3-2：计算客户/交易员持仓；

步骤3-3：计算客户/交易员盈亏；

步骤3-4：计算客户手续费；

步骤3-5：计算客户/交易员保证金；

步骤3-6：计算客户/交易员权利金；

步骤3-7：处理组合/交易员保证金。

步骤4：自动进行资金对账和持仓对账。

本步骤的对账处理主要包括以下两个方面的内容：

(1)核对交易所下发的持仓数据“标准合约结算明细表”与本系统清算对应的持仓数据是否一致。其中，标准合约结算明细表中记录会员下各交易编码的持仓数据。

(2)核对交易所下发的资金数据“结算会员资金情况表”和本系统计算的会员资金账号的资金数据是否一致。

步骤5：资金对账和持仓对账通过后，自动生成结算单等数据文件。

步骤6：自动切下一交易日，进行交易初始化。

步骤7：自动设置系统已完成自动化结算标志。

较佳的，本实施例的方法还可以包括以下的步骤：

若上述过程出现问题，在解决问题后再次启动自动化结算或手工结算。

图3示出了本发明的衍生品自动化结算的系统的一实施例的原理。请参见图3，本实施例的系统包括：数据获取模块、成交匹配模块、自动结算模块、自动对账模块、文件生成模块、交易初始化模块、标志设置模块。

数据获取模块配置为自动通过交易所的非交易API接口获取会员结算数据。

成交匹配模块配置为成交数据自动进行成交分配。

自动结算模块配置为自动对会员结算数据进行处理，并完成自动结算。

自动结算模块进一步包括如图4所示的处理单元。请参见图4，自动结算模块包括：遍历单元、持仓计算单元、盈亏计算单元、手续费计算单元、保证金计算单元、权利金计算单元、保证金处理单元。

遍历单元配置为从客户中取出一个客户，遍历该客户的成交数据。

持仓计算单元配置为计算客户/交易员持仓。

盈亏计算单元配置为计算客户/交易员盈亏。

手续费计算单元配置为客户手续费。

保证金计算单元配置为客户/交易员保证金。

权利金计算单元配置为客户/交易员权利金。

保证金处理单元配置为组合/交易员保证金。

自动对账模块配置为自动进行资金对账和持仓对账。

自动对账模块进一步配置为处理以下两个方面的内容：

(1)核对交易所下发的持仓数据中的标准合约结算明细表与本系统清算对应的持仓数据是否一致，其中，标准合约结算明细表中记录会员下各交易编码的持仓数据；

(2)核对交易所下发的资金数据中的结算会员资金情况表和本系统计算的会员资金账号的资金数据是否一致。

文件生成模块配置为资金对账和持仓对账通过后，自动生成包括结算单在内的数据文件。

交易初始化模块配置为自动切下一交易日，进行交易初始化。

标志设置模块配置为自动设置系统已完成自动化结算标志。

较佳的，系统还可以包括重启模块，配置为若自动化结算出现问题，在解决问题后再次启动自动化结算或手工结算。

此外，本发明还公开了如图5所示的系统，系统包括处理器以及存储器。存储器被配置为存储一系列计算机可执行的指令以及与这一系列计算机可执行的指令相关联的计算机可访问的数据。当这一系列计算机可执行的指令被处理器执行时，使得处理器进行如图1实施例的方法。

本发明还公开了一种非临时性计算机可读存储介质，非临时性计算机可读存储介质上存储有一系列计算机可执行的指令，当这一系列可执行的指令被计算装置执行时，使得计算装置进行如图1实施例的方法。

尽管为使解释简单化将上述方法图示并描述为一系列动作，但是应理解并领会，这些方法不受动作的次序所限，因为根据一个或多个实施例，一些动作可按不同次序发生和/或与来自本文中图示和描述或本文中未图示和描述但本领域技术人员可以理解的其他动作并发地发生。

本领域技术人员将进一步领会，结合本文中所公开的实施例来描述的各种解说性逻辑板块、模块、电路、和算法步骤可实现为电子硬件、计算机软件、或这两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性，各种解说性组件、框、模块、电路、和步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员对于每种特定应用可用不同的方式来实现所描述的功能性，但这样的实现决策不应被解读成导致脱离了本发明的范围。

结合本文所公开的实施例描述的各种解说性逻辑板块、模块、和电路可用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其设计成执行本文所描述功能的任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器，但在替换方案中，该处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合，例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协作的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。

结合本文中公开的实施例描述的方法或算法的步骤可直接在硬件中、在由处理器执行的软件模块中、或在这两者的组合中体现。软件模块可驻留在RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动盘、CD-ROM、或本领域中所知的任何其他形式的存储介质中。示例性存储介质耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读取和写入信息。在替换方案中，存储介质可以被整合到处理器。处理器和存储介质可驻留在ASIC中。ASIC可驻留在用户终端中。在替换方案中，处理器和存储介质可作为分立组件驻留在用户终端中。

在一个或多个示例性实施例中，所描述的功能可在硬件、软件、固件或其任何组合中实现。如果在软件中实现为计算机程序产品，则各功能可以作为一条或更多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者，其包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定，这样的计算机可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的合意程序代码且能被计算机访问的任何其它介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如，如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其它远程源传送而来，则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟，其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据，而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。上述的组合也应被包括在计算机可读介质的范围内。

提供对本公开的先前描述是为使得本领域任何技术人员皆能够制作或使用本公开。对本公开的各种修改对本领域技术人员来说都将是显而易见的，且本文中所定义的普适原理可被应用到其他变体而不会脱离本公开的精神或范围。由此，本公开并非旨在被限定于本文中所描述的示例和设计，而是应被授予与本文中所公开的原理和新颖性特征相一致的最广范围。