一种用于交易投资的趋势器实现方法及交易投资方法

摘要

本发明公开了一种用于交易投资的趋势器实现方法,包括以下步骤：根据行情构建趋势策略算法；剥离趋势策略算法的部分内容生成需求获取器；通过需求获取器获取用户的策略需求与趋势策略算法结合生成对应的趋势器对象；接入实时数据并控制趋势器根据实时数据执行流程；还公开了一种交易投资方法；允许用户在自主分析行情后对趋势器内的限制条件进行灵活修改，大大加强了用户对策略和行情分析的掌控力，不同的用户基于不同的理解对策略有不同的改造，充分调动了使用者的主观能动性，也有足够的参与感。且在数据分析之后，无需任何代码的编写即可实现由电脑根据策略、指标条件的自动交易，真正实现了基于策略、指标条件下的人机结合投资方式。

说明书

技术领域

本发明涉及程序化交易技术领域，尤其涉及一种用于交易投资的趋势器实现方法及交易投资方法。

背景技术

投资，作为人类独有的行为，在人类社会存在已有上千年的历史，随着十九世纪末期查尔斯·道首次提出“道氏理论”以来，投资学逐渐由主观臆断进入了数量化的时代，大量新的投资方法、理论应运而生。经过近现代计算机技术的发展，数量化投资方式也迎来了它的鼎盛时期，其中为代表的是詹姆斯·西蒙斯领导的“文艺复兴基金”，其以连续20年平均35％的年化复利收益率为世人所知，而同一时期巴菲特的收益率不过20％。与绝大多数基金由专业投资人掌舵不同，文艺复兴基金最与众不同之处在于它是由大量的高等学府数学、物理学等自然科学研究者运营的，其算法高度保密，善于运用各类数学工具投资于期货等金融市场，“量化交易”一词也由此兴起。然而，在很长一段时间以来，量化交易都仅限于具有专业科学素养的投资者才能参与，大众投资者限于资金、技术和信息的不足，绝大多数难以掌握量化技术，在金融二级交易投资市场中往往沦为被算法收割的对象，无形中造成了金融二级交易投资市场的不平等，例如：

场景1：国内期货市场上存在一批高频算法交易者，他们通过使用专业的高频算法，达到毫秒甚至微妙级的交易速度，更有甚者把服务器架设在距离交易所极近的物理距离，从而实现快人一步的交易速度，这实际上造成了物理客观上的不平等。在这类专业算法机构面前，大众投资者往往陷入一买就跌、一卖就涨的困境。

场景2：目前国内大众投资者若要学习量化交易，绝大多数都需要使用具有量化编程功能的交易软件。但部分主流交易软件提供商，利用自己的垄断优势，逐年提高软件使用费，使得大众投资者越发难以承受。加之量化编程学习难度大，使得国内具有量化交易能力的投资者数量逐年萎缩。由此可见部分主流交易软件提供商的做法不仅损害了投资者的利益，还间接导致我国的量化投资业界难以和海外专业机构抗衡。

场景3：为了迎合国内大众投资者对量化交易的需求，大批量化策略提供者横空出世，他们打着投资者无需学习编程、为投资者提供优秀量化策略的旗号进行营销活动，而实际的策略却没有经过严格的历史检验，只是包装营销下的产物。并且，这些策略基本都是以加密的方式存在，大众投资者无从得知其原理方法，使用这样的黑箱策略往往容易引发不可控的风险。这不仅浪费了投资者的大量时间和金钱，还严重干扰了国内金融二级交易市场的健康发展。

现实中普遍存在这样的情形，懂技术的人可以开发工具但不懂投资，无法切合投资使得投资获益，而懂得投资的人又不懂得技术，无法开发工具进行自动化操作，对于绝大部分人员来说，既不懂高深投资也不懂技术，从而更无法自行开发及实现自动化投资。而纯粹的自动化交易又存在明显缺陷，即不能根据具体行情的走势来灵活采用相应的策略，人员也不能参与其中。

发明内容

鉴于目前存在的上述不足，本发明提供一种用于交易投资的趋势器实现方法及交易投资方法，将用户从学习编程的困境中解放出来，大大降低了量化技术对于大众投资者的使用门槛。

为达到上述目的，本发明的实施例采用如下技术方案：

一种用于交易投资的趋势器实现方法，所述用于交易投资的趋势器实现方法包括以下步骤：

根据行情构建趋势策略算法；

剥离趋势策略算法的部分内容生成需求获取器；

通过需求获取器获取用户的策略需求与趋势策略算法结合生成对应的趋势器对象；

接入实时数据并控制趋势器根据实时数据执行流程。

依照本发明的一个方面，所述通过需求获取器获取用户的策略需求包括：

在前端的当前显示页面中加载多个业务对象的信息；

检测用户在所述显示页面中发出的操作；

识别用户操作对应的业务对象的信息；

将识别出的业务对象的信息转换成数据分析策略算法的策略需求。

依照本发明的一个方面，所述用户在所述显示页面中发出的操作包括：用户通过点击画线按钮，能够实现在显示页面相应的K线图上画线，自动把用户的画线数据转换为数据分析策略算法的相关参数。

依照本发明的一个方面，所述识别用户操作对应的业务对象的信息包括：

当用户点击鼠标时，记录下鼠标的坐标数据作为画线的控制点；

从内存中读取K线数据，根据控制点的坐标数据在K线图中的位置关系进行计算，得到画线点对应的K线数据。

依照本发明的一个方面，所述根据行情构建趋势策略算法包括：根据行情及数据开发出大批量的封装的策略代码模板，并构建基于趋势行情的趋势策略算法。

依照本发明的一个方面，所述剥离趋势策略算法的部分内容生成需求获取器包括：基于开发平台和编程语言把趋势器作为一个大型函数进行代码编写，需要用户自订的部分，作为趋势器函数的变量，当启动趋势器时在前端生成需求获取器由用户从前端输入。

依照本发明的一个方面，所述通过需求获取器获取用户的策略需求与趋势策略算法结合生成对应的趋势器对象包括：判断需求获取器获取的用户策略需求是否符合建立趋势器的要求；若不符合，返回不符合要求的文本信息；若符合，便建立相应的趋势器对象。

依照本发明的一个方面，所述用于交易投资的趋势器实现方法包括：在趋势器的运行过程中，如有需要，用户可以随时改变、暂停、终止趋势器的运行。

依照本发明的一个方面，所述接入实时数据并控制趋势器根据实时数据执行流程包括：自动根据实时数据进行运算和判断，当达到特定触发条件时，自动为用户的交易账户执行报单。

一种交易投资方法，所述交易投资方法包括以下步骤：

在前端选择趋势器；

通过前端的需求获取器输入策略需求；

发出执行指令以让后台根据实时数据执行趋势器进行自动交易投资。

本发明实施的优点：整合数千行策略代码，再把部分策略内限制条件的修改权限提供给用户，在使用上实现了“用户无需编写任何代码，简单选择几个界面操作即可轻松使用量化策略”，从而将用户从学习编程的困境中解放出来，大大降低了量化技术对于大众投资者的使用门槛。为广大投资者节省了学习编程、编写策略和优化策略的大量时间；允许用户在自主分析行情后对趋势器内的限制条件进行灵活修改，大大加强了用户对策略和行情分析的掌控力，不同的用户基于不同的理解对策略有不同的改造，充分调动了使用者的主观能动性，也有足够的参与感。且在数据分析之后，无需任何代码的编写即可实现由电脑根据策略、指标条件的自动交易，真正实现了基于策略、指标条件下的人机结合投资方式。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明所述的一种用于交易投资的趋势器实现方法示意图；

图2为本发明所述的用于交易投资的趋势器实现架构图；

图3为本发明所述的用于交易投资的趋势器程序实现图；

图4为本发明所述的用于交易投资的趋势器算法流程示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例一

如图1和图2所示，一种用于交易投资的趋势器实现方法，所述用于交易投资的趋势器实现方法包括以下步骤：

步骤S1：根据行情构建趋势策略算法；

根据行情及数据开发出大批量的封装的策略代码模板，并构建基于趋势行情的趋势策略算法。趋势是指价格的单边连续上涨或单边连续下跌行情；以上涨趋势为例，一个单边连续上涨趋势由数个大幅上涨波段和数个小幅下跌波段交替组合而成，通过画线功能，让用户指选定其中最近一个上涨波段的起点和终点，并自动将画线的点传入后台进行行情数据分析环节。以期货合约为例，半自动化策略执行工具能够自动识别下一个小幅下跌波段，并在下一个上涨波段到来之时按照趋势器自带数据分析策略算法计算得出开仓信号的时间和价格，并根据用户的预先设置，开仓买入相应的期货合约，同时趋势器自动启动平仓条件，并在符合算法条件的时候平仓卖出。

步骤S2：剥离趋势策略算法的部分内容生成需求获取器；

所述通过需求获取器获取用户的策略需求包括：

在前端的当前显示页面中加载多个业务对象的信息；

检测用户在所述显示页面中发出的操作；

识别用户操作对应的业务对象的信息；

将识别出的业务对象的信息转换成数据分析策略算法的策略需求。

设置有前端和后端，前端可在Windows平台上，使用C++和Qt框架开发实现，除了Qt框架本身实现的用户交互界面之外，还采用了自绘的方式。

在实际应用中，所述用户在所述显示页面中发出的操作包括：用户通过点击画线按钮，能够实现在显示页面相应的K线图上画线，自动把用户的画线数据转换为数据分析策略算法的相关参数。

在实际应用中，所述识别用户操作对应的业务对象的信息包括：

当用户点击鼠标时，记录下鼠标的坐标数据作为画线的控制点；

从内存中读取K线数据，根据控制点的坐标数据在K线图中的位置关系进行计算，得到画线点对应的K线数据。

所述剥离趋势策略算法的部分内容生成需求获取器包括：基于开发平台和编程语言把趋势器作为一个大型函数进行代码编写，需要用户自订的部分，作为趋势器函数的变量，当启动趋势器时在前端生成需求获取器由用户从前端输入。

在本实施例中，已UI显示界面为期货合约的K线图为例，当选取不同周期的K线时，相对应的表示周期的数字的颜色较其他周期的数字会变得不同。界面上的“画线按钮”，属于半自动化策略的一项核心功能，用户通过点击画线按钮，能够实现在相应期货合约的K线图上画线，工具自动把用户的画线数据转换为半自动化策略的相关参数，即可快速完成半自动化策略设置，效率相对于传统的键盘输入参数的方式有了大幅度的提升。画线时，当端点取点移动到K线开盘价、收盘价、最高价、最低价的某一个点位时，都会自动出现拟画线的端点提示圆圈，便于取点的准确定位。K线图中会保留图的两端所对应的内存中K线数据的对应关系，当要获取画线所对应的K线数据时，会根据线的控制点来对于图的左端点的位置差来计算出一个数据偏移量，再根据此偏移量和图的左端点所对应的K线数据计算出图的K线数据。

画线中每一条线都有一定数量的控制点来控制线的形态。当用户通过点击“开始画线”按钮，使图进入画线模式，在该模式下，用户可以进行画线操作。当用户第一次点击鼠标左键时，系统会认为用户开始了画线操作，会记录下此时鼠标的坐标数据，作为第一个控制点的数据，用户拖动鼠标，会改变第二个控制点的数据，当用户再次点击鼠标左键时，系统会锁定当前控制点数据，并判断是否该类型的全部控制点已设置数据，若已完成则结束画线，若未完成则开始设置下一控制点，直至全部控制点完成数据设置。

系统会将画线数据和参数序列化成Json数据，从前端通过TCP连接传输给后端。

步骤S3：通过需求获取器获取用户的策略需求与趋势策略算法结合生成对应的趋势器对象；

所述通过需求获取器获取用户的策略需求与趋势策略算法结合生成对应的趋势器对象包括：

后端首先判断前端传递的数据是否符合建立趋势器的要求，若不符合，给前端返回不符合要求的文本信息，若符合，便建立相应的趋势器对象，将对应的趋势器信息插入MySQL数据库，并给前端返回趋势器对象信息。

步骤S4：接入实时数据并控制趋势器根据实时数据执行流程。

所述接入实时数据并控制趋势器根据实时数据执行流程包括：自动根据实时数据进行运算和判断，当达到特定触发条件时，自动为用户的期货账户执行开平仓报单。在实际应用中，所述用于交易投资的趋势器实现方法还包括：在趋势器的运行过程中，如有需要，用户可以随时改变、暂停、终止趋势器的运行。

后端通过CTP的行情接口从期货公司的实盘链接订阅所有合约的tick行情；生成K线规则：当当前tick分钟时间戳与上一tick分钟时间戳不一致时，生成一条新的K线，以当前tick时间戳和最新价为该K线时间戳和开高低收价，并在之后用该分钟之内同一时间戳tick最新价更新K线收盘价，并以最新价和K线最高价和最低价比较，若高于最高价，则更新最高价，若低于最低价，则更新最低价。大周期K线则需根据合约交易时间计算出符合该周期K线时间戳的规则，并与tick时间戳做比较，当遇上第一条符合该规则的tick后，生成新的该周期K线，之后便按分钟K线的方式刷新该K线，目前可生成的大周期K线为3、5、15、30、60、90、120、日线等等。当一个tick来临时，生成并更新所有周期的K线数据及相应的数据指标。为了避免延迟，其中不涉及数据库操作，并只含有极少数的日志写入。之后以tick最新价进行趋势器中的逻辑判断及状态转化。在趋势器运行期间，除了开平仓有数据库更新及日志记录，其余时刻同样避免了数据库及日志相关操作。后端接收到前端传来的交易账号和密码时，尝试登录ctp交易接口。在登录成功时，将登录成功及用户必要信息推送给前端；在登录失败时，将登录错误信息推送给前端。前后端通过心跳机制保证连线。当断线时，后端不做处理，当前端重连成功后，自动上传账号密码进行登录。与期货公司的断线重连则依靠ctp本身的断线重连机制。前端和后端通过TCP的长连接来保持通信，当趋势单有任何状态变更时，前端和后端相互之间会即时发送状态数据，从而保证状态的同步。通过心跳的机制，来保证TCP连接在线，当断线时，会触发重连操作。当发生重连时会开启一个定时器，不断地去尝试连接，直至连接成功后取消定时器的执行。当趋势单符合开平仓条件时，后端通过已登录的ctp交易接口向期货公司报单，然后更新趋势单状态，并将状态及参数变化存库。

在本实施例中，如图3所示，趋势器的步骤流程如下：

步骤一、用户打开趋势器；

说明：

①趋势器，是以趋势追踪型量化策略为基础开发的半自动化策略，核心是趋势追踪型和半自动化；

步骤二、确定交易标的、周期、下单手数；

说明：

①交易标的，例如螺纹钢2105、铁矿2105等，可以是期货，也可以是股票、期权、外汇、债券、数字货币等等任何有价证券或金融衍生资产；

②周期，例如1分钟、3分钟、1小时等，可以是秒、分、时、日、周、月、年或其他任意时间单位的任意周期；

③下单手数，也可称为交易手数、开仓数量等，可以是任意整数；

步骤三、点击“点击画线”按钮，进入画线状态；

说明：

①“点击画线”按钮，可以允许用户直接在K线图上以画线的形式实现对策略内算法、逻辑、参数的自订和修改，是一种独特的输入方式；

步骤四、用户根据自己的主观判断，在K线图上画出两个端点，连接两点形成一条趋势线；

说明：

①此趋势线，可以是直线、射线、线段，也可以是直线、折线、曲线，可以是一个端点，也可以是多个端点；

②可以通过在K线图上绘制端点确定趋势线，也可以通过输入数值的方式确定端点；

步骤五、设置止盈策略、终止时间，确认参数设置和是否启用积极模式；

说明：

①止盈策略有：算法止盈、价格止盈、追踪止盈；

②终止时间有：智能终止、当日有效、永久有效；

③根据剥离出来允许用户修改的内容的不同，这里的功能也相应不同，但只要是允许用户对策略内的算法、逻辑、参数进行修改的，均属于半自动化策略；

步骤六、点击“启动”按钮，即可把用户的相应设置上传服务器，服务器会把相应设置输入既有的半自动化策略内，并自动根据标的物的实时数据进行运算和判断，当达到特定触发条件时，自动为用户的交易账户执行开平仓报单；

说明：

①启动之后，趋势单可以在服务器上运行，也可以在用户本地的电脑上运行；

②趋势器通过把用户自设的算法、逻辑、参数输入既有的半自动化策略中，从而实现用户高度自主可控的半自动化策略；

步骤七、在趋势单的运行过程中，如有需要，用户可以随时改变、暂停、终止程序的运行，实现对半自动化策略的人工干预；

说明：

①人工干预程序的执行过程也是半自动化策略的一个重要特征。

如图4所示，为本实施例所述的趋势器算法流程图。

把策略核心算法的修改权限提供给投资者，让投资者对策略运行产生了极大的控制力。再通过相关策略代码的可视化、文字化、选项化处理，把大众投资者从编程难题中彻底解放了出来。

基于这种人机结合的交易方式，使交易者执行力得到提升，避免情绪化交易问题，提升交易效率，同时能够让投资者无需任何编程基础即可充分发挥自己的主观能动性，对策略进行个性化、私人化的改造，让人的宏观分析能力和计算机的执行力优势互补，最终实现投资决策的人机结合。

实施例二

一种交易投资方法，所述交易投资方法包括以下步骤：

步骤1：在前端选择趋势器；

步骤2：通过前端的需求获取器输入策略需求；

步骤3：发出执行指令以让后台根据实时数据执行趋势器进行自动交易投资。在后台执行时，在前端进行操作修改趋势器或停止执行趋势器。

把策略核心算法的修改权限提供给投资者，让投资者对策略运行产生了极大的控制力。再通过相关策略代码的可视化、文字化、选项化处理，把大众投资者从编程难题中彻底解放了出来。

基于这种人机结合的交易方式，使交易者执行力得到提升，避免情绪化交易问题，提升交易效率，同时能够让投资者无需任何编程基础即可充分发挥自己的主观能动性，对策略进行个性化、私人化的改造，让人的宏观分析能力和计算机的执行力优势互补，最终实现投资决策的人机结合。

本发明实施的优点：整合数千行策略代码，再把部分策略内限制条件的修改权限提供给用户，在使用上实现了“用户无需编写任何代码，简单选择几个界面操作即可轻松使用量化策略”，从而将用户从学习编程的困境中解放出来，大大降低了量化技术对于大众投资者的使用门槛。为广大投资者节省了学习编程、编写策略和优化策略的大量时间；允许用户在自主分析行情后对趋势器内的限制条件进行灵活修改，大大加强了用户对策略和行情分析的掌控力，不同的用户基于不同的理解对策略有不同的改造，充分调动了使用者的主观能动性，也有足够的参与感。且在数据分析之后，无需任何代码的编写即可实现由电脑根据策略、指标条件的自动交易，真正实现了基于策略、指标条件下的人机结合投资方式。

以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本领域技术的技术人员在本发明公开的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。