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具有交易成本的证券投资组合选择:一种求解方法

     

摘要

本文研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解,在风险不超过某个阈值的假设下,我们给出一种求解方法,最后本文通过实例计算表明该方法是有效的。

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