一种基于人工神经网络的期权期货交易分析方法

摘要

本发明公开了一种基于人工神经网络的期权期货交易分析方法，包括信息摘取和信息分析预测系统，信息摘取为从历史数据中选取样本数据，将样本数据导入信息分析预测系统，信息分析预测系统是一种基于卷积神经网络的分析预测方法。卷积神经网络预测模型由一个输入层、两个卷积层和降采样层以及一个单层感知机共五层网络构成，输入样本长度为30，卷积核大小为1*7，降采样降幅为2，两个卷积层分别有6个和12个卷积核，将第二次降采样后的输出展开并通过全连接的方式构成单层感知机，输出预测值。金融时间序列的某个时刻的值受到它之前若干时刻的值的影响，通过窗口截取一定范围的历史数据，作为模型输入，输出值为预测值。