相关系数矩阵的生成方法及装置

摘要

本发明提供一种相关系数矩阵的生成方法及装置，其中，该方法包括：根据股票数据、GDP以及工业增加值数据生成初级相关系数矩阵；判断初级相关系数矩阵是否为半正定矩阵；如果判断结果为初级相关系数矩阵是非半正定矩阵，则根据风险计量业务规则对初级相关系数矩阵进行半正定调整处理；输出经过半正定调整处理的半正定相关系数矩阵，以用于蒙特卡罗模拟操作。通过本发明，可以获取半正定相关系数矩阵。