一种基于AP聚类算法的可控式投资组合选股方法

摘要

本发明公开了一种基于AP聚类算法的可控式投资组合选股方法，步骤包括：获取固定时间段内的股票池数据、计算获取的股票池中的各支股票在所述固定时间段内的收益率、设置可控参数、采用AP聚类算法进行时间序列的聚类，计算股票池内各股票的相似度矩阵、吸引度矩阵以及归属度矩阵，得到聚类结果，并结合可控参数，进行判断，直到聚类结果满足可控参数为止、根据聚类结果选取各个簇中的聚类中心作为投资组合，进行投资分析。本发明通过采用可控式的AP聚类进行选股，极大的控制了AP聚类中出现的簇类数目过多/过少导致无法进行正确的投资组合问题，同时提高选取投资组合中各支股票之间的独立性，降低投资风险。