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The formation of Japanese candlesticks language and using NLP algorithm Word2Vec for shares trend forecasting

机译:日语烛台语言的形成以及使用NLP算法Word2Vec进行股票趋势预测

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摘要

Our primary objective is predicting the future trends for stock market data with machine learning. We present a new innovative prediction model, based on centuries old Japanese candlesticks and modern NLP algorithm Word2Vec. Suggested model constructs a simple language of Japanese candlesticks with a very limited vocabulary. In the following steps the prediction model uses Word2Vec to discover semantic context of each word within the language vocabulary. To test the model we develop a simulation tool that takes into account the most important aspect of stock market trading -- trade fees. To compare the success of the suggested prediction model we also develop simple TA models such as: Buy and Hold, Simple Moving Averages and MACD. Analysis of the results show the superiority of suggested prediction model over previously mentioned models in the test data-set. Additional testing is done with validation data-set in order to verify the results.
机译:我们的主要目标是通过机器学习预测股市数据的未来趋势。我们基于百年历史的日本烛台和现代NLP算法Word2Vec,提出了一种新的创新预测模型。建议的模型使用非常有限的词汇量构建简单的日语烛台语言。在以下步骤中,预测模型使用Word2Vec来发现语言词汇中每个单词的语义上下文。为了测试模型,我们开发了一种模拟工具,该工具考虑了股票市场交易的最重要方面-交易费。为了比较建议的预测模型的成功,我们还开发了简单的TA模型,例如:买入和持有,简单移动平均线和MACD。结果分析表明,在测试数据集中,建议的预测模型优于先前提到的模型。为了验证结果,还使用验证数据集进行了其他测试。

著录项

  • 作者

    Savić Boris;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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