首页> 外文OA文献 >Quantifying Model Risk in Credit Derivatives Pricing

【2h】

Quantifying Model Risk in Credit Derivatives Pricing

机译：量化信用衍生品定价的模型风险

代理获取

本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务，本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文，但由于OA文献来源多样且变更频繁，仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况，如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

页面导航

著录项
引文网络
相似文献
相关主题

著录项

作者
Colin Turfus;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2018
总页数
原文格式 PDF
正文语种
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Can Structural Models Price Default Risk? Evidence from Bond and Credit Derivative Markets [J] . Jan Ericsson, Joel Reneby, Hao Wang Quarterly Journal of Finance . 2015,第3期

机译：结构模型可以定价违约风险吗？债券和信用衍生产品市场的证据
2. Pricing Derivatives using the Asymptotic Expansion Approach: Credit Migration Models with Stochastic Credit Spreads [J] . Yoshifumi Muroi, E. Kazuhiro Takino Asia-Pacific Financial Markets . 2011,第4期

机译：使用渐进扩展法定价衍生产品：具有随机信用利差的信用迁移模型
3. Pricing credit-risky bonds and spread options modelling credit-spread term structures with two-dimensional Markov-modulated jump-diffusion [J] . Chen Son-Nan, Hsu Pao-Peng, Li Chang-Yi Quantitative finance . 2016,第4期

机译：信用风险债券和利差期权的定价，利用二维马尔可夫调制跳跃扩散模型化信用利差期限结构
4. Common Credit Risk Factors in the Derivatives Option Pricing [C] . Zhaohai Wang International Conference on the Modern Development of Humanities and Social Science . 2013

机译：衍生品期权定价中的共同信用风险因素
5. Pricing credit derivatives and credit risk. [D] . Watson, Edward. 2000

机译：信用衍生产品和信用风险的定价。
6. Two retailer–supplier supply chain models with default risk under trade credit policy [O] . Chengfeng Wu, Qiuhong Zhao -1

机译：贸易信贷政策下具有违约风险的两个零售商-供应商供应链模型
7. Can Structural Models Price Default Risk? Evidence from Bond and Credit Derivative Markets [O] . Jan Ericsson, Joel Reneby, Hao Wang 2006

机译：结构模型可以定价违约风险吗？债券和信用衍生产品市场的证据

代理获取

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号