MIN-MAX CHARACTERIZATION OF A SMALL NOISE LIMIT ON RISK-SENSITIVE CONTROL

Bensoussan A.; Nagai H.

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MIN-MAX CHARACTERIZATION OF A SMALL NOISE LIMIT ON RISK-SENSITIVE CONTROL

机译：风险敏感控制的小噪声极限的最小-最大特征

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Stochastic control problems on a finite horizon with exponential cost criteria are considered. By taking a kind of singular limit a Hamilton-Jacobi-Isaacs equation is obtained. Its solution is characterized as the lower value function of a deterministic differential game related to robust control of nonlinear systems. [References: 23]

机译：考虑具有指数成本准则的有限范围内的随机控制问题。通过采取一种奇异极限，得到了Hamilton-Jacobi-Isaacs方程。它的解决方案的特点是与非线性系统的鲁棒控制有关的确定性博弈的较低值函数。 [参考：23]

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来源
《SIAM Journal on Control and Optimization》 |1997年第4期|共23页
作者
Bensoussan A.; Nagai H.;
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作者单位

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类应用数学;
关键词
Risk-sensitive control; Small noise limit; H-infinity-control; Hamilton-jacobi-isaacs equation; Differential game; Hamilton-jacobi equations; Viscosity solutions; Differential-games;

机译：风险敏感控制;小噪声极限;H-无穷大控制;Hamilton-jacobi-isaacs方程;微分博弈;Hamilton-jacobi方程;粘度解;微分博弈;

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1. MIN-MAX CHARACTERIZATION OF A SMALL NOISE LIMIT ON RISK-SENSITIVE CONTROL [J] . Bensoussan A., Nagai H. SIAM Journal on Control and Optimization . 1997,第4期

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