ФИЛЬТРОВАННАЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ МЕРА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

摘要

По исходным вероятностным мерам на пространстве с фильтрацией строится новая мера, обладающая следующим свойством: локальные характеристики любого семимартингала по этой мере получаются усреднением соответствующих локальных характеристик по исходным мерам. Показывается одно из применений этой меры -дается вычислимая оценка в лемме Фано для минимаксного риска.