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机译:金融时序序列和隐马尔可夫模型的漫长记忆与时变参数
Sampension Hellerup Denmark;
Tech Univ Denmark Dept Appl Math &
Comp Sci Asmussens Alle Bldg 303B DK-2800 Lyngby Denmark;
Lund Univ Ctr Math Sci Lund Sweden;
hidden Markov models; daily returns; long memory; adaptive estimation; time-varying parameters;
机译:金融时序序列和隐马尔可夫模型的漫长记忆与时变参数
机译:金融时间序列的形式化事实和连续时间的隐马尔可夫模型
机译:金融时间序列和隐藏的半马尔可夫模型的程式化事实
机译:使用隐马尔可夫模型预测财务时间序列的变化方向
机译:具有时变参数的自回归模型及其在金融时间序列中的应用。
机译:纵向分析中的潜在时变因素:心率的线性混合隐马尔可夫模型
机译:金融时间序列的长记忆和具有时变参数的隐马尔可夫模型