机译:测试如果市场微观结构噪声完全通过限制订单书中的一些变量的信息内容来解释
Keio Univ Fac Econ Minato Ku 2-15-45 Mita Tokyo 1088345 Japan;
Keio Univ Fac Business &
Commerce Minato Ku 2-15-45 Mita Tokyo 1088345 Japan;
Efficient price; Estimation; High frequency data; Information; Limit order book; Market microstructure noise; Integrated volatility; Quasi-maximum likelihood estimator; Realized volatility; Test;
机译:测试如果市场微观结构噪声完全通过限制订单书中的一些变量的信息内容来解释
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