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机译:在纯跳跃市场模型中指数效用最大化问题产生的BSDE
Univ Ulm Inst Math Finance Ulm Germany;
Univ Ulm Inst Math Finance Ulm Germany;
BSDE; cross hedging; exponential utility; Levy process; stationary spread; Primary: 91G80; Secondary: 60G51; 60H10; 60J75; 93E20;
机译:在纯跳跃市场模型中指数效用最大化问题产生的BSDE
机译:具有局部观测的纯跳跃模型中的效用最大化
机译:跳跃市场模型约束信息下具有中间消耗的效用最大化
机译:不完全市场中基于指数效用最大化的连续时间动态投资组合选择
机译:具有交易成本的市场:最优影子状态价格密度和指数效用最大化
机译:用两个B值的单指数模型扩散加权成像的临床效用与婴儿肝脏MRI胆道腹部胆管腹部诊断的双展指数模型相比
机译:BsDE中出现的指数效用最大化问题 跳市场模型