机译:随机波动率的保险公司的最佳平均方差投资与再保险问题
Nankai Univ Sch Math Sci Tianjin 300071 Peoples R China;
Nankai Univ Sch Math Sci Tianjin 300071 Peoples R China;
Mean-variance criterion; CIR process; Backward stochastic differential equation; Efficient frontier; Efficient strategy;
机译:随机波动率的保险公司的最佳平均方差投资与再保险问题
机译:均方差框架下具有随机利率和随机波动率的最优再保险和投资问题
机译:在Heston的随机波动率模型下,具有再保险和投资的保险公司的鲁棒最优控制
机译:基于保险公司与客户的共同利益的保险定价,再保险和投资决策
机译:保险公司的风险管理和最佳再保险。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:随机利率和随机波动下的平均差异保险公司的时间一致的投资和再保险策略