机译:非高斯varma模型,随机波动性和股票市场泡沫的应用
Qingdao Univ Sch Econ Qingdao 266061 Peoples R China;
Qingdao Univ Sch Econ Qingdao 266061 Peoples R China;
Tianjin Univ Coll Management &
Econ Tianjin 300072 Peoples R China;
Northeastern Univ Sch Business Adm Shenyang 110169 Liaoning Peoples R China;
Non-Gaussian; Stochastic volatility; Vector autoregressive moving average; Stock market bubble;
机译:非高斯varma模型,随机波动性和股票市场泡沫的应用
机译:基于乐队矩阵常规的非高斯随机波动率模型建模波动动力学
机译:使用随机GARCH模型对股票收益率的单变量波动进行建模:来自4个亚洲市场的证据
机译:新加坡和U.K的阈值模型。东南亚市场的股票回报波动:泰国和马来西亚股市的研究
机译:具有非高斯噪声的随机Anderson模型的Lyapunov指数;随机波动下具有成比例交易成本的离散时间的投资组合优化。
机译:随机前沿模型方法测量不同分布的股票市场效率
机译:用于能源市场多变量非高斯随机波动率模型的向前与选择