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机译:δ-伽马方法中非线性投资组合的有效VaR和预期缺口计算
Market risk; Delta-gamma approximation; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Fourier transform; Haar wavelets;
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机译:使用copulas,极值理论和双重非中心t分布估算投资组合的风险价值和预期短缺
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机译:Delta-Gamma方法中非线性投资组合的有效VaR和预期的短缺计算