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两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR

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文章把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的CVaR推广到风险因子服从多项分布和多维Poisson分布时线性投资组合的CvaR.

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来源
《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会》|2008年|462-467|共6页
会议地点四川峨眉山
作者

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作者单位

中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
风险价值; 线性投资组合; 离散型随机变量; 投资组合;
入库时间 2022-08-17 11:00:48

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