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机译:预测股票收益波动率:我们可以从收益间隔的回归模型中受益吗?
volatility forecasting; time-varying variance; interval data; interval regression; range data; CAPM;
机译:预测股票收益波动率:我们可以从收益间隔的回归模型中受益吗?
机译:股票收益波动率,运营绩效和股票收益:“低波动率”异常驱动因素的国际证据
机译:用于建模和预测股票市场回报的切换制度回归
机译:美国和美国的影响力对股市回报的股票回报率“波动性”返回:对德国股市回报的证据研究
机译:The Impacts of Margin Trading on Rate of Return and Volatility in the Stock Market: A Study Using the SVAR Model and Panel Regressions =融资对股价收益与波动的影响特征研究——基于SVAR模型与面板模型的实证分析
机译:基于范围的波动率,预期的股票收益率和低波动率异常
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。