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机译:估算与尾巴有关的风险价值测度:基于范围的极值方法
Risk management; Value-at-risk (VaR); Asymmetric conditional autoregressive range (ACARR) model; Extreme value theory (EVT);
机译:估算与尾巴有关的风险价值测度:基于范围的极值方法
机译:极值风险估计:分位数GARCH模型的EVT方法
机译:衡量SSEC指数的每日风险价值:一种基于多重分形分析和极值理论的新方法
机译:使用与尾巴相关的风险度量的风险管理者极值理论
机译:一,对VaR估计中极值理论方法的实证研究。二。极值理论和巨灾衍生产品的定价。三,通过应用到亚洲新兴金融市场来衡量尾巴行为的变化。
机译:一种从极稀疏数据中可靠估计组织与血浆比率的随机采样方法
机译:异方差金融时间序列的尾部相关风险度量的估计:一种极值方法