机译:具有波动成分,肥尾和非单调定价内核的期权定价
RBC Capital Markets;
Rotman School of Management, University of Toronto, Copenhagen Business School, and CREATES;
Smith School of Business, University of Maryland;
Bauer College of Business, University of Houston;
机译:使用带有肥尾误差的随机波动率模型进行贝叶斯期权定价
机译:expOU随机波动率模型的期权定价中的市场记忆和肥尾效应
机译:作为运输问题的期权定价,弦和Brane世界场景中的货币汇率报价,旋转弦的模型,Heston随机波动率模型下的期权定价,Fat Brane现象,广义分数白噪声理论和A
机译:使用隐含的波动率树定价标准普尔500指数:来自核回归波动裂缝表面的证据
机译:关于期权评估的文章:一种用于定价期权和测试参数期权定价模型的准参数方法。
机译:重尾分布下铂和钯价格收益率序列的长记忆均值和波动率模型
机译:选项估值与挥发性组件,脂肪尾和非单调定价核*