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股票收益分布具有厚尾时的欧式期权定价

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1引言

2厚尾分布下的期权定价

3推广的一般模型

4特定情形下的定价问题

5股票价格有跳跃时的期权定价问题

6附录

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摘要

在该文中,我们考虑可以包含双曲分布、t-分布、Pareto-分布等具有

著录项

作者
张翠兰;
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作者单位

复旦大学;

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授予单位复旦大学;
学科运筹学与控制论
授予学位硕士
导师姓名雍炯敏;
年度 2001
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类金融市场;
关键词
股票收益分布; 倒向随机微分方程; 欧式期权; Girsanov变换; 自融资策略;

相似文献

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外文文献
专利

1. 股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式 [J] . 余星 ,谭建芬 ,蹇明 . 湖南科技学院学报 . 2005,第011期
2. 股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题 [J] . 张翠兰 ,叶锦春 . 应用概率统计 . 2002,第001期
3. 股票收益服从双曲线分布且有红利支付时欧式期权定价模型 [J] . 肖艳清 ,补爱军 ,邹捷中 . 怀化学院学报 . 2002,第002期
4. 股票收益服从双曲线分布且有红利支付时欧式期权定价模型 [J] . 肖艳清 ,补爱军 ,邹捷中 . 怀化学院学报 . 2002,第005期
5. “羊群效应”与股票收益分布的厚尾特性 [J] . 朱少醒 ,张则斌 ,吴冲锋 . 上海交通大学学报：哲学社会科学版 . 1999,第004期
6. 具有信用风险的欧式期权的定价研究 [C] . 丁正中 ,汪刘根 . 中国数量经济学会2006年会 . 2006
7. Heston模型下的欧式期权定价及隐含波动率研究——以英国富时100指数为例 [A] . 李星 . 2016

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