机译:Markov政权切换模型中亚洲选项定价的广义抗动性变化蒙特卡罗仿真方法
Department of Applied Mathematics Faculty of Mathematical Sciences University of Guilan P.O. Box: 41938-1914 Rasht Iran;
Department of Applied Mathematics Faculty of Mathematical Sciences University of Guilan P.O. Box: 41938-1914 Rasht Iran;
Universite cadi Ayyad. Faculte des Sciences Semlalia Departement de Mathematiques B.P. 2390 Marrakech Morocco;
Regime switching models; Asian option pricing; Monte-Carlo simulation; Variance reduction methods;
机译:跳扩散模型下的控制变量方法及其在亚洲和一揽子期权定价中的应用
机译:广义马尔可夫政权转换模型下基于风险的美国期权定价方法
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机译:可重配置控制变量蒙特卡洛设计,用于定价异国期权
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:体制转换均值回复模型下的波动期权定价的粘性解决方案方法
机译:亚洲期权定价的广义控制变量法
机译:模拟概率估计的对偶和控制变量方法