机译:信用利差期限结构的宏观经济决定因素的无套利分析
Zicklin School of Business, Baruch College, New York, New York 10010Morgan Stanley, New York, New York 10019;
credit spreads; term structure; interest rates; macroeconomic factors; inflation; real output growth; financial market volatility; dynamic factor model; no-arbitrage model;
机译:信用利差期限结构的宏观经济决定因素的无套利分析
机译:具有宏观经济因素的仿射期限结构模型:无套利限制和宏观经济因素是否暗示更好的样本外预测?
机译:日本非常规货币政策制度下信用套利曲线的无套利决定因素
机译:信用利差期限结构经济决定因素的无套利分析
机译:估计信用利差的期限结构:可赎回公司债务。
机译:基于可变结构模型的信用利差和宏观条件的依赖
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