机译:漫长的记忆,实现波动和异质自回归模型
Michigan State Univ Dept Econ 486 W Circle Dr E Lansing MI 48824 USA|Univ London Kings Coll Business Sch London England;
Queen Mary Univ London Dept Econ London England;
Sungkyunkwan Univ Dept Econ Seoul South Korea;
Emory Univ Inst Quantitat Theory & Methods Atlanta GA 30322 USA;
Restricted ARFIMA models; realized volatility; HAR models; TVP models;
机译:长记忆,已实现的波动性和非均质的自回归模型
机译:已实现波动率和隐含波动率的矢量误差校正异质自回归预测模型
机译:矢量误差校正异构自动评等预测模型实现波动性和暗示波动性
机译:已实现波动率的异构自回归模型:来自捷克股票市场的证据
机译:使用高频财务数据通过长存储时间序列模型预测已实现的波动:估计,预测,季节性调整和计算。
机译:使用DAX的最近邻截断波动率估计量的具有结构破坏的异构自回归模型
机译:关于多变量实现波动率的建模与预测:广义异构自回归(GHaR)模型