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机译:高维金融系列波动性的网络分析
Department of Statistics, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, London, WC2A 2AE, UK;
Universite Libre de Bruxelles, Belgium;
Dynamic factor models; Sparse vector auto-regression models; Standard Poor's 100 index; Systemic risk; Volatility;
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机译:时间序列和金融计量经济学中的问题:VARMA建模,多元波动率分析,因果关系和风险价值的线性方法。
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机译:高维金融序列波动性的网络分析