机译:房地产风险对金融机构股票收益分配的影响:双变量GARCH分析
Fox School of Business and Management, Temple University, Philadelphia, PA, USA;
Widener University, Chester, PA, USA;
University Center, Saginaw Valley State University, Saginaw, MI, USA;
financial institutions; real-estate; REITs; bivariate GARCH;
机译:Covid-19危机是否影响石油市场的溢出和泰国部门股票回报的风险?:来自Bivariate DCC GARCH-in-均值模型的证据
机译:在全球金融危机之前和之后,美国股票资金流量和股票市场回报:VAR-GARCH-in-in-in-in-in-in-in-in-in-many
机译:原油,股市和外汇返回波动率和溢出:印度和日本金融市场的GARCH DCC分析
机译:基于ARMA-GARCH模型的中国金融股对数回报率的实证分析
机译:系统风险和金融机构的股票回报:一项实证研究。
机译:使用E-GARCH来分析投资者情绪对股票市场崩溃附近股票回报的影响
机译:金融危机期间股票市场,利率和汇率风险对非金融股票收益的影响