摘要
1.1研究背景及意义
1.2研究内容、方法和技术路线
1.2.1研究内容
1.2.2研究方法
1.2.3技术路线
1.3本文主要贡献
2.1文献综述
2.1.1羊群行为文献综述
2.1.2股票波动性文献综述
2.1.3羊群行为与股票波动文献综述
2.2相关理论
2.2.1羊群行为检验模型
2.2.2股票波动理论模型
2.2.3加入CSAD指标的GARCH-Jump模型
2.2.4哑变量下的GARCH-Jump模型
2.2.5模型参数估计
3.1数据说明
3.1.1创业板300指数历史行情
3.1.2上证180指数历史行情
3.1.3数据选取
3.1.4数据处理
3.2羊群行为检验
3.2.1创业300指数
3.2.2上证180指数
3.3检验结果总结
第4章股票波动性实证分析
4.1数据基本分析
4.2数据基本分析
4.3建立GARCH模型
第5章羊群行为对股票波动影响的实证分析
5.1传统方法检验
5.1.1格兰杰因果检验
5.1.2普通模型建立
5.2 GARCH-Jump模型分析
5.2.1参数模型说明
5.2.2模型参数估计与检验
5.3引入哑变量后的GARCH-Jump模型
5.4股票波动情况
5.4.1股票波动率图
5.4.2跳跃强度
6.1全文总结
6.2本文的不足之处
6.3进一步工作方向
参考文献
附录
致谢
声明
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