机译:Covid-19危机是否影响石油市场的溢出和泰国部门股票回报的风险?:来自Bivariate DCC GARCH-in-均值模型的证据
Faculty of Economics Chiang Mai University Huay Kaew Road Chiang Mai 50200 Thailand;
Faculty of Economics Chiang Mai University Huay Kaew Road Chiang Mai 50200 Thailand;
Department of Statistics Faculty of Science Chiang Mai University Huay Kaew Road Chiang Mai 50200 Thailand;
bivariate GARCH in mean model; COVID-19; dynamic conditional correlation; Singapore's oil market; Thailand's stock market;
机译:原油,股市和外汇返回波动率和溢出:印度和日本金融市场的GARCH DCC分析
机译:石油价格与股市之间的波动溢出率的动态,在划分和对冲策略中回报:来自巴基斯坦的证据
机译:DCC与汇率和股票市场收益率波动分析:泰国国家的一项证据研究
机译:油价对美国的波动率的影响返回:DCC和双方非对称加油模型
机译:股票市场的风险回报关系:来自新的半参数加粗Garch-in-in-in-model的证据
机译:来自美国英国和德国股票市场的医疗保健行业共同收益回报:来自连续小波分析的证据
机译:两种股市收益波动的DCC分析与油价因素:新加坡和泰国股市的证据研究