JEL classification; C32; C51; G15;
机译:原油,股市和外汇返回波动率和溢出:印度和日本金融市场的GARCH DCC分析
机译:Covid-19危机是否影响石油市场的溢出和泰国部门股票回报的风险?:来自Bivariate DCC GARCH-in-均值模型的证据
机译:印度国际原油价格,金属和其他股指之间的回报率和波动率联系:VAR-DCC-GARCH模型的证据
机译:油价对美国的波动率的影响返回:DCC和双方非对称加油模型
机译:The Impacts of Margin Trading on Rate of Return and Volatility in the Stock Market: A Study Using the SVAR Model and Panel Regressions =融资对股价收益与波动的影响特征研究——基于SVAR模型与面板模型的实证分析
机译:油价对上海证券交易所股票收益的不对称影响:来自非对称ARDL模型的证据
机译:两种股市收益波动的DCC分析与油价因素:新加坡和泰国股市的证据研究