机译:风险资本准备金和计量精度,用于模拟重尾单项业务损失
Southwestern Univ Finance & Econ Inst Chinese Finance Studies 555 Liutai Ave Chengdu 611130 Sichuan Peoples R China;
Shanghai Business Sch Res Ctr Finance 2271 West Zhong Shan Rd Shanghai 200235 Peoples R China;
operational risk; loss distribution approach (LDA); measurement precision; error propagation theory; capital buffer requirements;
机译:基于重尾背景风险驱动的多损失评估风险衡量和资本配置:多元Pareto-II模型
机译:灵活的运营风险损失依赖模型及其对总资本需求的影响
机译:标准化衡量方法存在的问题以及运营风险资本建模的潜在未来方向
机译:使用混合Copula模型估算金融,保险和气候数据中重尾操作风险损失的风险价值
机译:信息技术投资风险的度量:多因素模型及其实现。
机译:基于学生t分布的鲁棒交互多模型滤波器用于重尾测量噪声
机译:基于重尾背景风险驱动的多重损失评估风险度量和资本配置:多元pareto-II模型
机译:FDIC金融研究中心第2005-04号工作文件。信用风险渐近单一风险因子(asRF)模型中的无偏差资本配置