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机译:在Libor市场模型下计算百慕大掉期和可取消掉期的交叉Gamma值的精确而有效的方法
Univ Melbourne, Dept Econ, Ctr Actuarial Studies, Melbourne, Vic 3010, Australia;
Univ Melbourne, Dept Econ, Ctr Actuarial Studies, Melbourne, Vic 3010, Australia;
Monte Carlo simulation; Bermudan products; exercise strategy; Hessian; measure changes;
机译:掉期利率市场模型中的百慕大掉期交易
机译:使用LIBOR,掉期利率以及上限和掉期价格评估多因素CIR模型
机译:随机波动LIBOR市场模型中恒定期限互换掉期期权的有效定价
机译:在扩展多因素Libor市场模型下通过并行模拟定价百慕大利率临时
机译:校准负利率环境中的短速率模型:对百慕大的思维申请
机译:一种有效的精确算法用于计算复制-传输-损失模型中对帐之间的所有成对距离
机译:2003),Libor市场模型中的百慕大交换的有效控制变化和策略