Parallel computing; Bermudan swaption pricing; LIBOR market model; Monte Carlo simulation;
机译:使用LIBOR,掉期利率以及上限和掉期价格评估多因素CIR模型
机译:在Libor市场模型下计算百慕大掉期和可取消掉期的交叉Gamma值的精确而有效的方法
机译:掉期利率市场模型中的百慕大掉期交易
机译:在扩展多因素Libor市场模型下通过并行模拟定价百慕大利率临时
机译:校准负利率环境中的短速率模型:对百慕大的思维申请
机译:PNAS Plus:准确的市场价格形成模型包括全球食品价格的供需和趋势追踪并提供政策建议
机译:扩展多因素LIBOR市场模型下的并行模拟定价百慕大利率互换