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机译:使用LIBOR,掉期利率以及上限和掉期价格评估多因素CIR模型
multi-factor CIR; LIBOR and swap markets; CAPS; swaptions;
机译:使用LIBOR,掉期利率以及上限和掉期价格评估多因素CIR模型
机译:根据市值和掉期进行校准的几乎马尔可夫LIBOR市场模型
机译:利率前瞻性理论中对同业和定价权,地板和掉期的共同市场衡量
机译:在扩展多因素Libor市场模型下通过并行模拟定价百慕大利率临时
机译:债券价格遵循跳跃扩散过程并具有对数价格波动性时的定价上限和互换。
机译:多因素加速风化暴露下聚对苯二甲酸乙二酯降解的时间演化和路径模型
机译:利用LIBOR,交换率和帽子和仪式价格评估多因素CIR模型