机译:为什么频率对财务时间序列中的单位根测试很重要
Department of Quantitative Economics, University of Amsterdam, 1018 XE Amsterdam, The Netherlands;
Department of Economics, University of Amsterdam, 1018 XE Amsterdam, The Netherlands;
fat tails; GARCH; mean reversion; purchasing-power parity; sampling frequency; systematic sampling;
机译:金融时间序列中单位根双线性的条件检验:一些理论和经验结果
机译:一种工具变量方法,用于测试非对称时间序列模型中的单位根和季节单位根
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