机译:Foster-Hart最佳投资组合
Univ Coll Dublin, Financial Math & Computat Cluster, Michael Smurfit Grad Business Sch, Dublin, Ireland;
SUNY Stony Brook, Dept Appl Math & Stat, Stony Brook, NY USA;
Bank Japan, Tokyo, Japan;
SUNY Stony Brook, Coll Business, Stony Brook, NY 11794 USA;
ARMA-GARCH model; Normal tempered stable distribution; Foster-Hart risk; Value-at-Risk (VaR); Average Value-at-Risk (AVaR); Reward risk ratio;
机译:通过在项目组合中重新投资项目实施的利润来选择项目的最佳项目组合和最佳计划的布尔规划问题
机译:建模最佳多样化机会:Crypto投资组合和股权投资组合的情况
机译:具有Markowitz产品组合理论的最佳加密和BIST 30投资组合
机译:通过神经粒子群优化在新兴市场中交易最佳的多元化投资组合
机译:最佳增长投资组合作为动态交易资产的定价投资组合。
机译:Berkshire Hathaway股票的最佳统计套利交易及其复制组合
机译:通过在项目组合中重新投资项目实施的利润来选择项目的最佳项目组合和最佳计划的布尔规划问题