机译:实现的GARCH:收益率和实现的波动率度量的联合模型
Department of Economics, Stanford University, Stanford, CA, USA,CREATES, Aarhus, Denmark,Department of Economics, Stanford University, 579 Serra all, Stanford, CA 94305-6072, USA;
China Center for Economic Research, National School of Development, Peking University, Beijing,China;
Department of Economics, Stanford University, Stanford, CA, USA,iCME, Stanford University, Stanford, CA, USA;
机译:建模返回波动率:实现Garch包含实现风险措施
机译:使用已实现的波动性度量对长存储器波动性建模:已实现的HAR GARCH模型
机译:已实现的BETA GARCH:具有可变性度量的多元GARCH模型
机译:建模日北部池前向前价格波动:实现波动与加速模型
机译:日收益和已实现波动率建模的论文。
机译:实际波动率和绝对收益波动率:表明市场风险的比较
机译:实现的beta GARCH:具有波动性度量的多元GARCH模型