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机译:交易日收益的开仓收益的可预测性:来自台湾期货市场的证据
National Taiwan University of Science and Technology, Graduate Institute of Finance, No. 43, Sec. 4, Keelung Rd., Taipei, 10607, Taiwan;
intraday return predictability; index returns; futures market;
机译:中国原油期货市场的盘中返回可预测性:来自独特交易机制的新证据
机译:市场回报的实证联系,返回波动和交易量:来自标准普尔500指数的证据
机译:“游泳鸭子预测春天的到来” —内幕交易总量对中国市场未来收益的可预测性
机译:股票收益波动率与交易量之间的关系:来自台湾股票市场投资者的证据
机译:通过使用商品期货市场中的收益,交易量和未平仓合约之间的关系预测收益的条件波动率
机译:金属期货市场的回报可预测性:新证据
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。