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有间隔期的动量策略收益分析——来自中国A股周收益率数据的证据

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摘要

考虑到股票价格波浪变动而非直线变动,在形成期和持有期之间加入间隔期可能会提高动量策略收益.本文基于中国A股周收益率数据,采用参数分析方法和传统的J/K策略分析方法考察了带有间隔期的动量策略收益,结果发现,在形成期和持有期之间加入1-2个周的间隔期会显著提高动量策略收益.

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来源
《东北财经大学学报》|2013年第5期|82-89|共8页
作者
张琳;
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作者单位

东北财经大学金融学院,辽宁大连116025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
动量策略; 间隔期; Fama-French三因子模型;
入库时间 2023-07-25 20:59:50

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