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机译:通过使用高频数据进行模型平均来预测股指的波动率
Kyoto Univ, Grad Sch Econ, Sakyo Ku, Kyoto 6068501, Japan;
Kyoto Univ, Inst Econ Res, Sakyo Ku, Kyoto 6064501, Japan;
Volatility forecasting; Realized measure; High-frequency data; Forecasting evaluation;
机译:用于股票市场波动预测的条件波动模型的模型平均估计
机译:高频数据在波动率预测中的作用:来自中国股市的证据
机译:股市波动预测:我们需要高频数据吗?
机译:使用条件自回归范围模型预测股票指数的波动性
机译:神经小波模型,用于短期预测股票收益的高频时间序列。
机译:使用特征融合LSTM-CNN模型使用相同数据的不同表示来预测股票价格
机译:一种移动平均异构自我回归模型,用于预测美国股市实现的实现波动性:来自一个世纪的数据