机译:使用Ornstein-Uhlenbeck方法在股票市场中进行最优比例再保险和投资
School of Mathematical Sciences, Nanjing Normal University, Jiangsu 210046, China;
Department of Statistics and Actuarial Science, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong;
School of Mathematical Sciences, Nankai University, Tianjin 300071, China;
Stochastic control; Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Ornstein-Uhlenbeck process; Compound Poisson process; Brownian motion; Exponential utility; Filtering; Partial observations; Proportional reinsurance; Investment;
机译:采用Ornstein-Uhlenbeck流程的保险公司的稳健最优比例再保险和投资策略
机译:无卖空,无借贷的跳扩散市场的最优比例再投资和投资
机译:内部信息影响下具有跳扩散风险过程的最优比例再保险与投资问题
机译:具有交易成本的最优比例再保险和投资:最大限度地降低破产概率
机译:台湾高科技股票:使用人工神经网络在台湾电子指数中测试弱形式的市场效率,并开发台湾股票市场的投资策略评估模型。
机译:在上海股市Covid-19期间孤儿和非运动员投资行为
机译:平均恢复ornstein-uhlenbeck过程和净利润条件下的最佳投资和比例再保险策略