机译:在投资具有随机波动性的情况下,具有最大风险规避及其破产概率的最优投资策略
Escuela Superior de Ingenieria Mecaraca y Electrica, Unidad Zacatenco, IPN. Gustavo A. Madero, 07738, Mexico;
Facultad de Cientias, Universidad National Autonoma de Mexico, UNAM. Coyoacan 04510, Mexico;
Stochastic volatility model; Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Utility function; Ruin probability;
机译:具有最大风险规避和破产概率的最优投资策略
机译:具有最大风险规避和破产概率的最优投资策略
机译:存在投资随机波动的保险公司的破产概率的界线
机译:保险资本存在风险投资下的破产概率
机译:具有随机投资回报的更新风险过程:统一的方法和破产概率的分析。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:保险公司在存在投资的随机波动性时的破产概率*,**