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具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率

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摘要

考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.

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来源
《湘潭大学学报：自然科学版》 |2009年第2期|17-22|共6页
作者
陈珊; 龙辉平; 谭激扬;
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作者单位

湖南师范大学数学与计算机科学学院;

湖南工业职业技术学院;

湘潭大学数学与计算科学学院;

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正文语种 chi
中图分类保险理论;随机过程;
关键词
风险模型; 随机利率; 转移概率; 破产概率; 近似公式; 上下界;

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