机译:CEV模型下具有违约风险和保费收益条款的DC养老金计划的均衡投资策略
Tianjin Univ, Sch Sci, Dept Math, Tianjin 300072, Peoples R China;
Tianjin Univ, Sch Sci, Dept Math, Tianjin 300072, Peoples R China|Tianjin Univ, Ctr Appl Math, Tianjin 300072, Peoples R China;
Tianjin Univ, Sch Sci, Dept Math, Tianjin 300072, Peoples R China;
Shenzhen Venture Capital Grp CO LTD, Res Ctr, Shenzhen 518048, Peoples R China|Tsinghua Univ, Sch Econ & Management, Beijing 100084, Peoples R China;
DC pension plan; Default risk; Constant elasticity of variance (CEV) model; Mean-variance criterion; Time-consistency;
机译:特区养老金计划的预先承诺和均衡投资策略,包括制度转换和退还保费条款
机译:具有退还保费条款和年金合同的DC养老金计划的最优时间一致投资策略
机译:CEV模型下具有随机工资的DC养老金计划的时间一致投资策略
机译:CEV模式下定额供款养老金计划的最优投资策略
机译:基于养老金计划投资惯例的养老金福利担保公司保险的与风险相关的保费
机译:投资回报率:更全面评估美国公共资助的计划生育计划的福利和成本
机译:DC Pension计划的最佳时间一致投资策略,并返回保费条款和年金合同