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机译:使用GARCH模型预测股票指数收益的密度:是频繁估计还是贝叶斯估计?
Department of Econometrics, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands;
Aeris CAPITAL AG, Switzerland,Churerstrasse 70, CH 8808 Praeffikon SZ, Switzerland;
Bain & Company, Netherlands, LLC, The Netherlands;
GARCH; bayesian; KLIC; censored likelihood;
机译:博茨瓦纳和纳米比亚股市收益的波动率建模和预测:使用具有不同分布密度的GARCH模型的证据
机译:修正灰色预测模型的GARCH模型,用于美国股票收益波动
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机译:用GARCH和HAR-RV模型建模与预测返回波动率:美国股市案例
机译:股票市场的风险回报关系:来自新的半参数加粗Garch-in-in-in-model的证据
机译:Markov转换ARMA-GARCH神经网络模型的建模及其在股票收益预测中的应用
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