退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
徐旭初; 杨宁;
安徽财经大学 金融学院 ,安徽 蚌埠 233000;
股票指数; 波动性; ARCH模型; GARCH模型;
机译:ARCH和GARCH模型与金融市场收益率的mar展波动性
机译:使用Bivarite GJR-GARCH调查波动率持续性和信息流入对股票指数波动性的影响
机译:衡量库存返回随机波动性的价值 - 风险分析:使用基于GARCH的动态条件相关模型
机译:基于GARCH模型的可持续股指与传统股指的波动性分析。
机译:基于调查的情绪测度对以收益率和发行收益为条件的股票收益的可预测性和波动性的影响
机译:通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性
机译:用弱GaRCH和扩散GaRCH模型估计股票指数WIG20的波动性
机译:伪标量介子衰变为轻子对的夸克模型预测:pi exp 0收益率E exp + E exp - ,eta收益率mu exp + mu exp - ,Ksub(L)Exp 0收益率mu exp + mu exp -
机译:基于人工神经网络模型的新闻分析预测股票指数的方法
机译:基于时序收益率的基于概率统计的逐步静态时序分析方法
机译:使用ARIMA-GARCH模型估计的异方差数据压缩
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。